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usdt不用实名(www.caibao.it):什么是股指期货?“热门”回覆[?

什么是股指期货,简朴来说就是可以生意股指的期货合约。商品期货和商品期货主要有两个区别:第一,商品期货的标的物是商品,而股指期货的标的物是股指。第二,股指期货以现金交割,而商品期货通常以实物交割。现在我将先容cicc上市买卖的三只股指期货,然后详细剖析三只股指期货在已往三年的颠簸情形,最后剖析三只股指期货之间的相关性和套利可行性。

回覆中会涉及到一些专业术语。若是什么都不懂,请关注我,一起讨论!

cicc三大股指期货合约文本如下表所示:

如上表所示,应注重以下几点:

沪深500股指期货(ic)的合约乘数为200元/点,差异于沪深50股指期货(ih)的合约乘数为300元/点。股指期货最低保证金为8%,涨跌幅度为10%。这与商品期货差异,商品期货的最低保证金一样平常大于价钱涨跌。股指期货以现金交割,这意味着未结算的头寸在交割日期以结算价结算。商品期货通常是实物交割。举个例子。

现在icif的主条约价钱分别为4746.6点和6346.8点,以是购置《一手》 icif的条约价值和定金金额(按最低定金8%盘算)如下:

《一手》 ic条约价值为:6346.8分 200元/分=1269360元。《一手》 ic的存款为:1269360 '元' 8%=101548.8 '元'。《一手》 if条约值为:4746.6分 300元/分=1423980元。《一手》if的存款为:1423980 '元' 8%=113918.4 '元'。cicc三大股指期货的颠簸.日内颠簸

下图显示了已往三年cicc三大股指期货的日内颠簸情形。

从上图可以看出;

在中金三大股指期货中,ic的日内颠簸最大,而ifih的日内颠簸差异不大。就日内极值而言,ifih的平均值为1.56%1.54%,而ic的平均值为1.93%。日内极端颠簸率方面,ifih日内极端颠簸率为14.06.85%,ic日内极端颠簸率为16.18%。ic的日内颠簸率是if的1.1512倍,是ih的1.1679倍。第二,隔夜颠簸

下图显示了cicc三大股指期货在已往三年的隔夜颠簸情形。

从上图可以看出;

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在中金公司的三大股指期货中,ic的隔夜颠簸最大,而ifih险些相同。平均隔夜差距,集成电路是0.45%,略大于中频(0.44%)ih(0.44%)。从隔夜缺口颠簸率来看,ic的隔夜缺口颠簸率为10.51%,ifih为9.71%和9.07%。ic的隔夜缺口颠簸率是if的1.0823倍,是ih的1.1592倍。三.本节概述

总结本摘要中所陈述的内容。

现在,在cicc上市买卖的三大股指期货中,ic的颠簸水平最大,而ifih的颠簸差异不大。

三大股指期货的相关性和套利可行性.相关性

下图显示了cicc三大股指期货在已往三年的逐日价钱转变。其中 p=ln(当日收盘价前一日收盘价)。

从上图可以看出;

ifih的相关系数最高(0.9570),显示出很高的相关性。从上图也可以看出,两者的价钱转变基本相同。从绝对价钱相关系数来看,ifih的相关系数最高(0.9254),也是高度相关。集成电路的走势比ifih更自力,其中集成电路的绝对价钱相位关系数仅为0.4163,相关性较低。原因是三大股指期货【对应】对于股指权重股的选择尺度差异。其中,ifih【对应】的股指权重重叠率较高,而ic【对应】与if、ih【对应】的股指权重重叠率较低。二、套利的可行性

ifih的套利可行性剖析如下。

下图是ifih已往三年的价钱对比图。

如上图所示;

从价钱对比图来看,近三年if/ih价钱对比趋势有显著的区间。其中最高比价1.4450,最低比价1.2800,平均比价1.3637。从价钱更改散点图的线性拟合关系来看,ifih近三年的价钱更改数值点基本落在拟合线两侧四周,收敛异常显著。线性拟合方程为y=0.9314x 0.00007,可确定系数高达0.9159。也就是说,if转变1‘点’,ih转变0.93147‘点’,两者价钱转变的相互注释度为91.59%。由此可见,ifih有很好的套利基础,有套利的可行性。三.本节概述

总结本摘要中所陈述的内容。

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